Financiado por Hispaelec (EDF Unité Commerciale Espagne)
Desarrollo de un modelo de análisis que permita a un agente como Hispaelec (EDF Unité Commerciale Espagne), que articula su actividad de comercialización alrededor del mercado eléctrico español, valorar cualitativa y cuantitativamente la evolución futura del precio de la electricidad en el medio plazo, i.e. en periodos del orden de uno o dos años.
El estudio pretende que cubrir las dos primeras fases de un modelado completo del riesgo asociado al precio del mercado mayorista de electricidad: identificación y análisis. Para ello, el cuerpo central del proyecto se articula alrededor del desarrollo particularizado del modelo MARAPE (Modelo de Análisis de Riesgos Asociados a la Producción Eléctrica).
El modelo aplica la metodología propuesta en la tesis doctoral del mismo nombre, en la que se opta por un enfoque mixto: los principales factores de riesgo del precio de la electricidad (demanda, producción hidráulica y precios de combustibles) se analizan mediante modelos cuantitativos (series temporales, modelos ARIMA y GARCH) a partir de los cuales se generan escenarios futuros que alimentan a un modelo estratégico de mercado de costes de producción que proporciona los precios del mercado mayorista de electricidad simulando la operativa y las diferentes estrategias de oferta de sus agentes productores.
MARAPE_EDF
